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Credit Portfolio Management

Seminar | 13. / 14. März 2018, Wien

Das Seminar bietet eine umfassende, praxisorientierte Einführung in das Credit Portfolio Management. Sie arbeiten mit vorgefertigten EXCEL-Portfolio-Modellen, die Sie gleich in der Praxis einsetzen können. Optimaler Mix aus Theorie & Praxis - inkl. Fallstudien, Gruppenarbeiten und Einzelarbeiten.

Zielgruppe

  •  Mitarbeiter in Finanzinstituten mit direkter oder indirekter Kreditportfolioverantwortung
  •  Portfoliomanager / Kreditrisikomanager
  •  Analysten / Spezialisten im Bereich Kreditrisiko
  • Aufseher (Regulatoren) und Auditoren
  • Führungskräfte in Banken
  • Eingangsvoraussetzungen: Das Seminar ist „self-contained“, d.h. alle notwendigen Grundlagen werden im Seminar gelegt. Mathematisch-statistische Grundkenntnisse sind von Vorteil, aber keine Notwendigkeit.

Vortragende

Robert Froitzheim

Deutsche Bank AG

Walter Mussil

Quantic Risk Solutions

Programm

13. März 2018
09:00
Start

Einführung in das Seminar und Übersicht über die beiden Tage Referent des Tages: Walter Mussil

09:15
Einführung in das Thema Kreditportfoliosteuerung

  • Motivation und Ausgangsbasis
  • Instrumente und Tools im Überblick
  • Zielvorgaben für das Kreditportfolio
  • Instrumente zur Portfoliosteuerung: Limitsysteme, Policies, Pricing, Hedging
  • Performance Benchmarking und Risikoappetit

Walter Mussil, Quantic Risk Solutions
10:30
Kaffeepause
11:00
Einführung in die Kreditrisikomodellierung

  • Quantifizierung von Kreditrisiko
  • Von Basel II - Säule I zu Säule II: Übergang von Einzelrisiken zu Portfoliorisiken
  • Die Verlustverteilung des Kreditportfolios
  • Portfoliorisikogrößen: Expected Shortfall, Economic Capital, Risk Allocation
  • Kreditrisiko im makroökonomischen Umfeld

Walter Mussil, Quantic Risk Solutions
13:00
Mittagessen
14:15
Praxisbeispiel I: Gemeinsames Entwickeln eines Portfoliomodells in Microsoft Excel

  • Implementierung einer einfachen Monte-Carlo-Simulation
  • Darstellung der Verlustverteilung eines Beispielportfolios
  • Ableitung relevanter Risikogrößen (Economic Capital, Expected Shortfall, etc.)
  • Prinzipien guter Modellentwicklung
  • Alle Teilnehmer erhalten das gemeinsam entwickelte Excelsheet

Walter Mussil, Quantic Risk Solutions
16:00
Kaffeepause
16:30
Praxisbeispiel II: Konkrete Anwendung des entwickelten Excel Tools zur Risikoquantifizierung am Beispielportfolio

  • Berechnung relevanter Risikoparameter für ein Beispielportfolio
  • Überleitung von Basel II – Säule I zur Säule II in der Praxis
  • Implementierung einer Kapitalallokation

Walter Mussil, Quantic Risk Solutions
18:00
Ende
14. März 2018
09:00
Start

Zusammenfassung des ersten Tages und Übersicht über den zweiten Tag

09:15
Einreichung von ABS Tranchen bei der EZB als anerkannte Sicherheit im Eurosystem
Robert Froitzheim, Deutsche Bank AG
Strategische Geschäftssteuerung von KMU & Retailportfolien – Fallstudie: Steuerungsimpulse und Werttreiber für das Bankmanagement
Robert Froitzheim, Deutsche Bank AG
Einreichung von gedeckten Bankschuldverschreibungen bei der EZB als anerkannte Sicherheit im Eurosystem
Robert Froitzheim, Deutsche Bank AG
11:00
Kaffeepause
11:30
Praxisbeispiel III: Konkrete Anwendung des entwickelten Excel Tools zur Herleitung von Steuerungsimpulsen am Beispielportfolio

  • Erkennung von Risikokonzentrationen
  • Herleitung von Limits
  • Ableitung von ökonomischen Kapitalkosten und Preisen

Walter Mussil, Quantic Risk Solutions
13:00
Mittagessen
14:15
Praxisbericht Teil I: Aktives CPM in der Praxis: Portfolio-Hedging

  • Vorstellung verschiedener Instrumente: CDS, CLN, TRS
  • Prinzipielle Funktions- und Wirkungsweise des Portfolio-Hedgings
  • Strukturierung, Komponenten und Wirtschaftlichkeitsrechnung
  • Portfoliotransaktionen und Kreditzykluseffekte

Robert Froitzheim, Deutsche Bank AG
15:30
Kaffeepause
16:00
Praxisbericht Teil II: Portfolio-Hedging

  • Vorstellung verschiedener Portfoliotransaktionen unterschiedlicher Banken
  • Unterschiede der Transaktionen in Strukturierung und Wirkungsweise
  • Angewandte Transaktionsökonometrie illustriert und vorgerechnet
  • Excel Live-Studie (Einperiodenmodell) für Portfoliohedge: Kreditportfolio vor und nach Verbriefung, regulatorischer Kapitalwirkung, Fundingeffekt etc.

Robert Froitzheim, Deutsche Bank AG
17:00
Zusammenfassung des Seminars und Sicherstellung des Praxistransfers
17:30
Ende

Termine

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Seconds

13. / 14. März 2018
Austria Trend Parkhotel Schönbrunn
Hietzinger Hauptstr. 10-14, 1130 Wien
EUR 1.699
1-2-3 Bildungsoffensive
Melden Sie 3 Personen an: Der 1. Teilnehmer zahlt den Vollpreis, der 2. die Hälfte und der 3. nur 25%.
Frühbucherbonus
Worauf warten? Sie haben Anspruch auf 100 Euro Frühbucherbonus,
wenn Sie bis 2 Monate vor der Veranstaltung buchen und zahlen.
Bis 1 Monat davor sind es 50 Euro.
Sie können den Frühbucherbonus bei Zahlung in Abzug bringen.

Das sagen ehemalige Teilnehmer

Sehr gelungener Mix aus Theorie und Praxis. Trotz Fülle an Information war Zeit für Detailfragen und Networking.
Doris Neumayr
BAWAG P.S.K. AG

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Ich freue mich über Ihren Anruf
oder Ihre E-Mail.

Julia Capári
Organisation

capari@businesscircle.at
+43 1 522 58 20-55

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